横财富心水论坛图嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投

作者:admin发布时间: 2020-01-25浏览次数:

  本基金经 2019 年 5 月 24 日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实沪深 300 红利低波

  动交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]948 号) 注册募集。 本基

  金基金合同于 2019 年 8 月 8 日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义

  务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合

  同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券

  投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资人欲

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定以及《上海证券交易所交易型

  开放式指数基金业务实施细则(2020年修订)》《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所

  交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》中对上交所跨市场股票型交易型开放式

  指数证券投资基金申赎结算模式的调整优化指引,本次更新招募说明书更新与修订基金合同、

  托管协议相关的内容,包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益

  与分配”、“基金的会计与审计”、 “基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管

  嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 18 日更新)

  嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 18 日更新)

  注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

  嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日

  成立,是中国第一批基金管理公司之一, 是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部

  设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司

  获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、 QDII 资格和特定资产管理业务资格。

  牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机

  构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管

  理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;

  银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务

  工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、

  总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公

  嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 18 日更新)

  赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计

  所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货

  经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。 2000 年 10 月至 2017 年 12 月

  任嘉实基金管理有限公司董事、总经理, 2017 年 12 月起任公司董事长。

  朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;

  国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中

  诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深

  韩家乐先生,董事, 1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。 1990 年 2 月

  至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理; 1994 年至今,任北京德恒有限责任公

  Mark H.Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾

  负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、 MD,德意志资产管理(纽约)全

  球首席运营官、 MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任 DWS

  高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利

  息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以

  来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,

  2008 年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

  王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建

  设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美

  国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。 2004 至

  汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研

  究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成

  员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券

  王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中

  央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。 2012 年 12 月起担任中央财经大学商学

  嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 18 日更新)

  经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特

  许金融分析师(CFA)。 1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总

  部担任研究投资工作。 2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投

  资总监及资产管理中心负责人。 2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事

  总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官; 2018 年 3 月起任公司总经理。

  张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资

  银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总

  监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;

  大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;

  中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总

  穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业

  (集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。 2001 年 11 月至今任

  曾宪政先生,王中王生活幽默玄机图QQ情侣头像大全,监事,法学硕士。 1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团, 2003 年

  10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。 2008 年 7 月至今,就职

  罗丽丽女士,监事,经济学硕士。 2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限

  公司证券事务代表, 2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事

  月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。 2010 年 12 月加入嘉实基金

  宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。 1981 年 6 月至 1996 年 10

  月任职于中办警卫局。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998

  年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。 1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管

  王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆

  通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有

  嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 18 日更新)

  何如女士,硕士研究生, 13 年证券从业经历,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职

  司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。 2014 年 5 月

  9 日 至 2016 年 3 月 24 日任中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 2014

  年 5 月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联

  接基金基金经理、 2014 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证医药卫生交易型

  开放式指数证券投资基金基金经理、 2014 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中

  证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 2014 年 6 月 20 日至 2019 年 9

  月 28 日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 2015 年 8 月 6

  日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基

  指数证券投资基金联接基金基金经理、 2016 年 1 月 5 日至 2017 年 12 月 26 日任深证

  基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 2016 年 1 月 5 日至 2019 年 9 月

  日任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、 2017 年 7 月

  3 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经

  理、 2017 年 7 月 14 日至 2019 年 4 月 2 日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基

  金基金经理。 2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接

  基金(LOF)基金经理、 2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投

  资基金联接基金基金经理、 2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投

  资基金(LOF)基金经理、 2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数证券

  投资基金基金经理、 2016 年 1 月 5 日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金

  (QDII-LOF)基金经理、 2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投

  资基金基金经理、 2019 年 5 月 23 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证

  券投资基金基金经理、 2019 年 8 月 8 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指

  数证券投资基金基金经理。 2019 年 12 月 9 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式

  嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 18 日更新)

  陈正宪先生,硕士研究生, 14 年证券从业经历,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾

  任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。 2008 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司,

  先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。 2016 年 1 月 5

  日至 2019 年 4 月 2 日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、 2016

  年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  基金经理、 2017 年 6 月 7 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券

  式指数证券投资基金联接基金基金经理、今期跑狗图论坛993994《神武4》手游卡通头像秀H5上线 呼朋唤友合 2017 年 7 月 3 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实富时

  日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中

  证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 2016 年 1 月 5 日至今任嘉实黄金证券投

  资基金(LOF)基金经理、 2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投

  资基金联接基金基金经理、 2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投

  资基金基金经理、 2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联

  接基金(LOF)基金经理、 2016 年 3 月 24 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资

  基金(LOF)基金经理、 2019 年 1 月 14 日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金

  (LOF)基金经理、 2019 年 5 月 23 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券

  投资基金基金经理、 2019 年 8 月 8 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证

  券投资基金基金经理。 2019 年 12 月 9 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数

  Smart Beta 及量化投资决策委员会的成员包括: Smart-Beta 和量化投资负责人张峰先

  生、 Smart-Beta 和量化投资首席投资官杨宇先生,公司总经理兼固定收益业务首席投资官

  嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 18 日更新)

  截至 2019 年 9 月,中国工商银行资产托管部共有员工 208 人,平均年龄 33 岁, 95%以

  上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以

  来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范

  的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大

  投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场

  形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、

  信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资

  产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信

  贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产

  品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化

  的托管服务。截至 2019 年 9 月,中国工商银行共托管证券投资基金 1006 只。自 2003 年以

  来,本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环

  球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 68 项最佳托管银

  行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可

  中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的

  嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 18 日更新)

  优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法

  是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务

  的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务

  2015、2016、2017 共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅,

  获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内

  部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已

  经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前, ISAE3402 审阅已经成为年度化、

  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范

  运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;

  防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控

  合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总

  行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。

  资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在

  总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处

  (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于

  (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;

  监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

  (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优

  (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他

  嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 18 日更新)

  (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,

  (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必

  须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

  (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职

  责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了

  良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、

  (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者

  和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部

  控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施, 督促职能管理部门改进。

  (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监

  控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员

  工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道

  (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、

  处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

  (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,

  定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定

  (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路

  (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应

  用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近

  实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。

  从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

  (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直

  接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定

  嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 18 日更新)

  (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工

  的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管

  理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风

  险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相

  (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范

  和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已

  经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息

  披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约

  (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管

  业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建

  立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的

  快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要

  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投

  资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金

  资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益

  分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中

  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律

  法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及

  时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知

  事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管

  嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 18 日更新)

  办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层

  办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27

  办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05

  嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 18 日更新)

  办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室

  办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

  办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、 203 单元

  投资者可直接通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理

  本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上交所会员可通过上交所网上系统办理

  基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更

  嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 18 日更新)

  住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

  嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 18 日更新)

  本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

  化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。

  本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,

  本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市

  的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等),债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、

  次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、

  超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证

  本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

  本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,因法律法

  本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票

  投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性

  原因等)导致无法完全投资于标的指数成分股时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股

  票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的

  如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过投资目标所述

  嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 18 日更新)

  为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的

  衍生金融产品,以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。

  本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、

  交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的

  本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,充分考虑股票期权的流动性和风险收益

  特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、 delta 中性等策略适度参与股票期权投资。

  在条件许可的情况下,本基金可在不改变基金既有投资目标、投资策略和风险收益特征

  并在充分考虑风险控制的前提下,根据相关法律法规审慎参与融资及转融通证券出借业务。

  资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用久期配置策略与期限结构配置

  策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、

  流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。

  5、随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,

  根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。

  本基金的标的指数为沪深 300 红利低波动指数,业绩比较基准为沪深 300 红利低波动指

  嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 18 日更新)

  本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货

  币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的

  6、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证

  9、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数许可使用费;

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双

  嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 18 日更新)

  方核对后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若

  遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双

  方核对后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、

  本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数

  许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费不列入

  根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可使用协议的规定,基金合同生效

  后,在通常情况下,指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。计算方

  许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 50,000 元(大写:伍万圆),计费期间不足

  一季度的,根据实际天数按比例计算。若一个季度累计计提指数许可使用费金额小于指数使

  用许可协议规定的费用下限,则基金于季度末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议

  基金合同生效后的指数许可使用费按日计提,按季支付。由基金管理人向基金托管人发

  送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于次季前 10 个工作日内从基金

  财产中一次性支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,

  本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。 此项变更无需召开基金份额持有人大会

  嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 18 日更新)

  除管理费、托管费、指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人根据有关法规及相

  应协议的规定,按费用实际支出金额,列入或摊入当期基金费用,由基金托管人从基金财产

  投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行,但本基

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

  理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其

  它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情

  4. 在“五、相关服务机构”部分:更新了直销中心、会计师事务所的相关信息。

  7. 在“八、基金份额的上市交易”部分:更新了基金份额上市交易的相关信息。

  嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 18 日更新)

  8.在“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分:更新了基金管理人的住所信息。

  9. 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定以及《上海证券交易所交

  易型开放式指数基金业务实施细则(2020年修订)》《中国证券登记结算有限责任公司关于交

  易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》中对上交所跨市场股票型交易型开

  放式指数证券投资基金申赎结算模式的调整优化指引,本次更新招募说明书更新与修订基金

  合同、托管协议相关的内容,包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金

  的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线客服邮箱:/p>